Es el museo más importante de la ciudad y se constituye como el Museo de Historia y Arqueológico de la provincia. Se halla instalado en el edificio construido al efecto según diseño del arquitecto Manuel Aníbal Álvarez en 1916, inaugurado el 18 de septiembre de 1919 por Alfonso XIII. El edificio tiene un pórtico de acceso adintelado sobre ocho pilares cuadrangulares. El original era de una sola planta con tres naves entre las que se abrían dos patios. En los años 80 se amplió con un cuerpo de tres plantas y en una construcción en el lateral del patio.